%0 Journal Article
%T 股灾中政府“买入式”救市的有效性——基于A股市场的事件分析研究
%A 刘俊霞
%A 高洁
%A 黄科
%A 贺立龙
%J 财经论丛
%D 2017
%X 摘要 以2015年6月到8月中国2997家A股上市公司的日收益率数据为样本,筛选出2015年股灾中主要的政府“买入式”救市事件,利用事件分析法分析历次政府“买入式”救市事件对A股市场的影响。研究发现:历次政府“买入式”救市事件对A股市场收益率的影响不尽相同,主要受买入的绝对量和相对量、买入对象以及买入时机三个方面的影响。结论对政府在股灾期间“买入式”救市政策优化有指导意义
%K 股灾
%K “买入式”救市
%K 事件分析法
%K 有效性
%U http://cjlc.zufe.edu.cn/CN/abstract/abstract1241.shtml