%0 Journal Article
%T 新常态下中国金融压力与宏观经济动态效应研究
%A 王涛
%A 秦建文
%J 浙江工商大学学报
%D 2017
%X 摘要 针对新常态下中国经济金融特点，通过选取金融市场重要指标来构建中国金融压力指数，以测度2002年1月—2016年6月期间中国金融风险状况，并运用结构向量自回归模型（SVAR）研究金融压力与宏观经济的动态效应。结果显示：我国目前处在金融风险高发阶段，并可能长期面临较高的金融压力;金融风险自身具有较大的惯性，对经济主体信心和房地产市场存在显著的负面影响；经济主体信心和房地产市场的波动对金融压力影响明显，且持续时间较长；金融风险的影响随着时间延续而不断增强，存在较为明显的滞后效应
%K 金融压力
%K 宏观经济
%K SVAR模型
%K 脉冲响应函数
%K 方差分解
%U http://zzs.zjgsu.edu.cn/xb/CN/abstract/abstract9278.shtml