%0 Journal Article
%T 基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型<br>CVaR portfolio model based on K-means clustering with the constraint of generalized entropy
%A 吴文娣
%A 程希骏
%A 刘峰
%J 中国科学院大学学报
%D 2016
%R 10.7523/j.issn.2095-6134.2016.01.005
%X 摘要 构造带有广义熵约束的CVaR投资组合线性规划模型,采用K-means聚类法产生投资组合中各个资产收益率的情景及概率,并把它们代入模型中,得出投资组合的最优投资权数.通过选取深市的8只股票作为投资组合进行实证分析,并与MV模型对比,发现本模型不仅更能体现分散化投资的原则,且收益表现更好,具有较强的实用性.<br>
%K K-means聚类算法
%K 广义熵
%K CVaR模型
%K 投资组合&lt
%K br&gt
%K K-means clustering method
%K generalized entropy
%K CVaR model
%K portfolio
%U http://journal.ucas.ac.cn/CN/abstract/abstract12308.shtml