%0 Journal Article
%T 基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验<br>Portfolio selection based on asset selection and the empirical study in Chinese stock market
%A 徐飏
%A 王艳
%A 赵子龙
%J 中国科学院大学学报
%D 2015
%R 10.7523/j.issn.2095-6134.2015.04.004
%X 摘要 Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法.针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步资产选择中,针对已选择的小数量资产进行资产组合配置.对中国沪深股市股票进行实证分析.结果证明,在Lasso选元下得到的投资组合总体表现优于市场指数.<br>
%K 资产选择
%K 投资组合策略
%K 均值-方差
%K 均值-CVaR&lt
%K br&gt
%K asset selection
%K portfolio strategy
%K mean-variance
%K mean-CVaR
%U http://journal.ucas.ac.cn/CN/abstract/abstract12248.shtml