%0 Journal Article
%T 几种最优投资组合在有效边界上相对位置
%A 于波
%A 周伊佳
%J 大连理工大学学报
%D 2016
%R 10.7511/dllgxb201604014
%X 讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性．基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论，证明了如果各模型的最优投资组合存在，则一定位于均值-方差有效边界上．计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差，根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置．特别地，均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关
%K 投资组合优化模型 最优投资组合 有效边界
%U http://press.dlut.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160414&flag=1