%0 Journal Article
%T 基于Bates模型的欧式离散障碍期权定价<br>Pricing European discrete barrier option based on Bates model
%A 薛广明
%A 邓国和&lt
%A br&gt
%A XUE Guangming
%A DENG Guohe
%J 华中师范大学学报（自然科学版）
%D 2018
%X 在标的资产价格满足Bates模型下讨论离散时间情形的欧式障碍期权定价.应用半鞅It?公式、随机过程在不同时间点上的多维联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析方法，给出离散时间情形的欧式障碍期权价格的封闭式解，并利用数值计算实例分析了波动率参数对障碍期权价格的影响.研究结论对连续时间情形的障碍期权定价或其他路径依赖型期权定价十分有借鉴作用.<br
%K Bates模型
%K 障碍期权
%K Fourier反变换
%K 数值实例
%K &lt
%K br&gt
%K Bates model
%K discretely monitored barrier options
%K Fourier inverse transform
%K numerical examples
%U http://journal.ccnu.edu.cn/zk/CN/abstract/abstract8059.shtml