%0 Journal Article
%T 基于辛普森公式的美式期权定价最优实施边界新算法<br>
%A 郭尊光
%A 李灿
%A 仉志余&lt
%A br&gt
%A GUO Zunguang
%A LI Can
%A ZHANG Zhiyu
%J 福州大学学报（自然科学版）
%D 2015
%X 美式期权定价问题归结为最优实施边界问题,最优实施边界适合非线性第二类Volterra积分方程。研究了积分方程的求解问题,提出了基于复合辛普森方法的不动点迭代格式,分析了格式的代数精度,并进行了最优实施边界的模拟,结果验证了方法的有效性,为实际应用提供了理论基础。 更多还原<br
%K 辛普森方法
%K Volterra积分方程
%K 美式期权
%K 最优实施边界
%K &lt
%K br&gt
%U http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/abstract/abstract35845.shtml