%0 Journal Article
%T 基于可信性均值-方差-偏度-正弦熵的投资组合模型
%A 周荣喜
%A 郑庆华
%A 蔡小龙
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2017
%R 10.13543/j.bhxbzr.2017.02.019
%X 通过引入可信性理论和偏度约束，分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形的均值-方差-偏度-正弦熵多目标投资组合优化模型（Mult-M-V-S-SE）和含有收益及风险系数的单目标投资组合优化模型（M-V-S-SE）；然后运用马尔科夫方法预测模糊收益率，利用遗传算法优化模型投资策略，通过上海证券交易所数据进行实证比较。结果表明：Mult-M-V-S-SE和M-V-S-SE两模型效果均超过均匀投资策略（MEAN）；M-V-S-SE模型灵活且稳定，更具有优势，在满足投资者需求的同时可实现更高的累计收益。
%K 可信性
%K 正弦熵
%K 马尔科夫预测
%K 投资组合模型
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract15556.shtml