%0 Journal Article
%T 基于BEMD和Copula的沪港股市相关性研究
%A 甘志红
%A 贺凯健
%A 采俊玲
%A 王璇
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2017
%R 10.13543/j.bhxbzr.2017.01.020
%X 为深入探讨沪港两股市间相关结构的微观特征，本文在Copula理论的基础上引入二元经验模态分解（BEMD）算法，分别刻画了上证综指和恒生指数日收益率序列之间的整体相关性和微观相关性。研究结果表明，在港股市间整体相关性方面以及经BEMD分解后不同尺度上微观相关性刻画方面，时变SJC Copula函数都能较好地描述两收益率序列之间的相关结构，即沪港股市间存在时变的非对称尾部相关关系。此结果也进一步证实新方法在刻画相关性方面的有效性。
%K Copula函数
%K 二元经验模态分解
%K 股市相关性
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract15563.shtml