%0 Journal Article
%T 基于BEKK-GARCH模型国际原油市场间的波动溢出效应研究
%A 任仙玲
%A 闫龙祥
%J 中国海洋大学学报（社会科学版）
%D 2016
%X 文章利用BEKK-GARCH模型,借助二阶矩Granger因果关系检验,对国际上的主要原油市场及中国大庆原油市场进行了波动溢出分析。实证结果显示,作为亚洲定价基准的迪拜原油市场,该市场与大庆原油市场相关程度高达90%,但仅存在较弱的单向波动溢出,即大庆的波动会传染到迪拜原油市场,反之则迪拜对大庆原油市场并不存在波动溢出效应;作为期货定价基准的美国中质原油市场,其现货市场与其他市场的相关性都较弱,该市场与其他原油市场均存在双向波动溢出效应,但相对其他市场对中质原油市场的波动溢出效应的强度来说,美国中质原油市场对其他市场波动溢出强度较弱;作为现货定价基准的英国布伦特原油市场,虽然该市场与其他现货市场的相关程度只在50%左右,但该市场对其他市场的波动溢出均较强
%K 波动溢出
%K BEKK-GARCH模型
%K 原油市场
%K Granger因果检验
%K 动态相关
%U http://zghz.cbpt.cnki.net/WKD/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=252335ea-71f6-4ea6-91d7-7e88d1c87358