%0 Journal Article
%T 中国股价与汇率的连动关系——基于Morlet小波时频相关性分析
%A 苏志伟
%A 姚宗良
%J 中国海洋大学学报（社会科学版）
%D 2016
%X 应用Morlet小波时频相关性分析对中国股价和汇率间的连动关系进行实证研究。该方法既能分析时域维度上的结构性转变,又能分析频域上的短期、中期和长期相关性。研究结果表明,中国股价只在短期(一年以内)与汇率存在正相关关系,且股价是导致该时期内汇率波动的重要因素。最后,本文认为,要想在人民币国际化进程中保持汇率稳定,就应该要求中国股市健康平稳发展
%K 股价
%K 汇率
%K 小波相关性
%K 时域
%K 频域
%U http://zghz.cbpt.cnki.net/WKD/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=68cdfe23-7d02-4c30-9c9e-1f1280ae7403