%0 Journal Article
%T 连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）
%A 刘雪汝
%A 董江江
%A 高 凯
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%D 2018
%R 10.3969/j.issn.1001-4616.2018.02.004
%X 研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题. 假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格
%K 复杂任选期权
%K O-U过程
%K 鞅
%K 测度变换
%K 保险精算
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=201802004