%0 Journal Article
%T 基于多元t-copula模型的未决赔款准备金 The Reserving for Outstanding Losses Based on Multivariate t-copula Model
%A 胡晓伟
%A 刘燕
%J 郑州大学学报（理学版）
%D 2016
%X 在非寿险精算领域中,单业务准备金的估计是研究的重点,而在非寿险公司对所有业务的总准备金水平进行评估时,不同业务之间存在着一定的相关性,将单业务的准备金进行简单的相加得到的总准备金往往大于实际理赔金额.因此,利用多元t-copula模型,从理论到实际数据等方面研究不同业务间的相关性,从而得出准备金的估计值,并通过风险边际的下降来说明在总准备金的估计中研究不同业务间的相关问题的必要性.
%K 多元未决赔款准备金
%K t-copula模型
%K 相关性
%K 风险价值度
%U http://zzdz.cbpt.cnki.net/WKD/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=84d697cf-5dd0-42e2-b598-c806ef1278f9