%0 Journal Article
%T Heston模型下最优投资-消费策略选择 Optimal Investment-consumption Policies Selection for Heston Model
%A 杨鹏
%J 郑州大学学报（理学版）
%D 2016
%X 在随机金融市场模型中,研究了最优投资-消费策略选择问题.随机金融市场由无风险资产和风险资产构成,在风险资产的方差满足Heston模型下,求得最优投资-消费策略最大化终端财富和累积消费的期望折现效用.在幂效用函数情形下,通过求解值函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了最优投资-消费策略以及值函数的显式解.
%K Heston模型
%K HJB方程
%K 幂效用
%K 投资策略
%K 消费策略
%U http://zzdz.cbpt.cnki.net/WKD/WebPublication/paperDigest.aspx?paperID=f1bdabad-2d9c-49f8-babc-25b816b1fc9c