%0 Journal Article
%T 不确定环境下基于var和cvar的投资组合优化模型
%A 潘东静
%A 宁玉富？
%J 计算机科学
%D 2012
%X 对不确定环境下的投资组合问题进行研究，使用不确定测度来定义不确定环境下的var和cvar，并用var和cvar度量风险，建立基于var和cvar风险控制的投资组合优化模型，并设计了集成遗传算法、99-方法的混合智能算法来求解此模型，最后通过实例验证了模型和算法的有效性。
%K 投资组合
%K 不确定测度
%K 混合智能算法
%K var
%K cvar
%U http://www.jsjkx.com/jsjkx/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=1206050&flag=1