%0 Journal Article
%T 基于离散小波变换的时间序列数据挖掘
%A 余璟明
%A 何希琼
%A 程冬爱
%J 计算机应用
%D 2005
%X ？提出了一种利用离散小波变换进行时间序列分析预测的新方法。该方法的特点主要是在小波系数的选取依据上与以往方法不同,以往方法大多是选取前k个位置的系数或者是选取数值最大的k个位置的系数,其依据是能量保持;本文方法的选取依据是各系数在训练集数据上的分类能力大小,即通过对已知类别的训练集的学习过程,找出使得类内距离最小、类间距离最大的若干系数作为特征系数。对于未知类别的时间序列,根据特征系数计算出该序列属于各个类别的隶属度,隶属度最高的类别即为预测结果。实验结果表明,本方法用于时间序列分析预测,显示出了较高的效率和准确性。
%K 时间序列
%K 离散小波变换
%K 特征提取
%K 趋势预测
%U http://www.joca.cn/CN/abstract/abstract14000.shtml