%0 Journal Article
%T 基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价
%A 胡素敏？
%A 周圣武？
%J 河北科技大学学报
%D 2012
%R 10.7535/hbkd.2012yx03003
%X 应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。
%K 定价
%K 欧式双向期权
%K 分数跳扩散过程
%U http://xuebao.hebust.edu.cn/hbkjdx/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20120303&flag=1