%0 Journal Article
%T 非对称拉普拉斯分布在股票收益率中的应用
%A 王建华
%J 武汉理工大学学报
%D 2004
%X ？股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性,传统的正态分布不能描述这一特性,稳定分布能够很好拟合这一特性,但是稳定分布没有解析表达的分布函数,且含有4个参数,研究起来较为困难。非对称拉普拉斯分布有明确的解析表达分布函数,只含有2个参数,能够较好拟合股票收益率分布的尖峰厚尾偏倚特性,给进一步的研究证券投资组合和金融风险管理带来了很大的便利
%K 非对称拉普拉斯分布
%K 稳定分布
%K 股票收益率
%U http://www.whlgdxxb.com.cn//qikan/Cpaper/zhaiyao.asp?bsid=24069