%0 Journal Article
%T 基于garch-var模型的股票市场风险度量研究
%A 魏建国
%A 柳建芳
%A 吴奇峰
%J 武汉理工大学学报
%D 2010
%X ？通过对沪市一段时期内的收益率序列进行检验，得到收益率残差序列满足arch效应，所以garch模型非常适合var计算中的波动性的估计。基于2种不同分布（t分布和ged分布）假定下，讨论garch类模型的var计算，并从实际数据出发计算了沪市2005年1月31日到2009年12月31日平均一天期的var值，据此定量测量股票市场风险，这可以为股票投资机构的风险管理及一般股票投资者的投资风险分析提供依据。
%K var计算
%K 〓garch类模型
%K 〓风险度量
%K 〓参数估计
%U http://www.whlgdxxb.com.cn//qikan/Cpaper/zhaiyao.asp?bsid=30086