%0 Journal Article
%T 凸借款成本下均值方差资产组合问题的算法
%A 张忠桢
%J 武汉理工大学学报
%D 2002
%X ？将均值方差资产组合选择问题视作一个双目标规划,并引入凸借款成本。利用线性加权法构造一个单目标凸规划,然后用序列二次规划法求解。对于一种指数形式的成本函数,qbasic程序从100支股票中计算出21个不同有效投资组合最多需要383次旋转运算和14秒钟,平均每个有效投资组合约需要18×1002次乘法和加法运算
%K 双目标规划
%K 凸规划
%K 二次规划
%K 旋转运算
%U http://www.whlgdxxb.com.cn//qikan/Cpaper/zhaiyao.asp?bsid=23498