%0 Journal Article
%T 平稳自回归模型的系数估计与应用
%A 张子杰
%A 张晖
%A 高淑荣
%J 武汉理工大学学报
%D 2009
%X ？在自然科学及经济学的很多领域，需对以往记录的数据进行时序分析，确定出随机模型，然后对未来可能出现的结果进行预报。？ar？（？n？，0）是适应范围较广的一类模型，使用时必须由样本对参数作出估计。文中对？ar？（？n？，0）模型的参数估计公式进行推导，并用一个实例给出？ar？（3，0）模型在预报问题中的应用。
%K 时间序列
%K 〓ar模型
%K 〓自相关函数
%K 〓自回归方程
%U http://www.whlgdxxb.com.cn//qikan/Cpaper/zhaiyao.asp?bsid=31214