%0 Journal Article
%T 损失极小的证券投资组合
%A 荣喜民
%A 邓丽红
%J 天津大学学报(自然科学与工程技术版)
%P 171-174
%D 2004
%X 投资者往往采用组合证券投资方式以分散风险,并取得适当的投资收益.该文在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解.根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的hjb偏微分方程.当风险规避系数无限大时,给出了证券投资最优策略.最后给出一个算例,表明带有规避系数的hjb偏微分方程可得值函数和相应的投资策略.
%K 损失
%K 证券投资
%K 风险规避
%K 随机最优控制
%U http://xbzrb.tjujournals.com/oa/DArticle.aspx?type=view&id=200402017