%0 Journal Article
%T 常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界
%A 魏广华
%A 高启兵
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%P 30-34
%D 2009
%X 对经典的lundberg-cramer风险模型和fangandluo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.
%K 双复合泊松风险模型
%K 常利力
%K 鞅
%K 递归
%K 破产概率
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=200901007