%0 Journal Article
%T 最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率――跳扩散模型
%A 华婷
%A 梁志彬
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%D 2014
%X 考虑了一类新的保费原理――期望-标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了跳扩散(简称为j-d)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略,最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式.最后通过数例和图表比较了j-d模型中有无再保险的情况.
%K 调节系数
%K 跳扩散
%K 比例保险
%K 破产概率
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=201402005