%0 Journal Article
%T 分数布朗运动环境下降低权利金的权证定价研究
%A 赵巍
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%P 11-16
%D 2012
%X 证券市场分形特征的存在,否定了布朗运动作为期权定价模型初始假定的合理性.本文从标的资产服从分数布朗运动假定出发,构建分数风险测度下的拟鞅定价策略,简化了分数black-scholes模型的求解过程;以此为基础,研究支付型和抵付型两类降低权利金的权证定价问题,得到了分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价公式.
%K 分数布朗运动
%K 拟鞅
%K 分数black-scholes模型
%K 降低权利金
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=201203003