%0 Journal Article
%T 最小化损失概率的再保险和投资问题
%A 张昕丽
%A 孙文瑜
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%P 1-9
%D 2013
%X 本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的hjb方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.
%K hjb方程
%K 损失概率
%K 价值函数
%K 交易费用
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=201301001