%0 Journal Article
%T 股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型
%A 赵巍
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%P 6-10
%D 2010
%X 分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了it分数black-scholes市场;接着在分数风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅(quasi-martingale)定价方法给出了分数black-scholes定价模型;进而讨论了股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型.研究结果表明,与标准期权价格相比,分数期权价格要同时取决于到期日和hurst参数.
%K 分数布朗运动
%K 拟鞅定价
%K 分数black-scholes模型
%K 混合期权
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=20100102