%0 Journal Article
%T 基于dfa的我国股票市场标度特性研究
%A 都国雄
%A 宁宣熙
%A 胡永生
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%P 48-53
%D 2007
%X 将消除趋势波动分析法(dfa)应用于我国沪深两市不同时间标度收盘指数的对数收益率序列,全面分析了我国股市的标度特性.发现标度指数随着考察时间的长短,即数据个数的不同而不同,但从长期来看,两市波动都存在持久性特征,而且收益率的绝对值序列和平方值序列的持久性更明显;在相同时间范围内,不同时间标度序列的标度指数相差不大,存在标度不变性;小标度时间序列存在多重分形特征.这些结果说明我国股票市场存在复杂的非线性动力学特性.
%K 经济物理学
%K 股票市场
%K 标度特性
%K 持久性
%K 标度指数
%K 消除趋势波动分析法(dfa)
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=200703011