%0 Journal Article
%T arfima模型参数贝叶斯估计的渐近性质(英文)
%A 洪兆萍
%A 杜秀丽
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%P 16-22
%D 2008
%X 首先根据贝叶斯定理得到arfima模型参数的后验边缘分布,并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值.参照季节性arfima模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路,证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近正态性.最后,对参数的贝叶斯估计方法的大样本性质进行仿真模拟,结果表明当时间序列样本足够大时,参数的估计值越来越接近于真实值.
%K 贝叶斯方法
%K arfima模型
%K 后验分布
%K 渐近性质
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=200802004