%0 Journal Article
%T lévy模型下亚式期权的等价关系
%A 臧爱琴
%A 杨纪龙
%J 南京师范大学学报(自然科学版)
%P 37-40
%D 2008
%X 证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格st满足方程dst=st-[μdt+σdbt+∫r0k(x)？(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.
%K 亚式期权
%K l？vy过程
%K 随机测度
%K 等价关系
%U http://njsfdxzrb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=200802008