%0 Journal Article
%T var度量金融风险的几个问题
%A 程先双？
%A 边宽江？
%J 西北农林科技大学学报(自然科学版)
%P 142-144
%D 2005
%X 针对var模型中的delta-正态模型的计算,分析了其中存在的几个问题并进行了改进.结果认为,用区间估计替代点估计可以提高var值的有效性;在用capm模型计算股票资产的可能损失时,不能丢失常数项,否则计算值偏大.另鉴于传统var模型不能评估市场因子变化时资产损失发生的概率,现基于高维正态分布的计算方法提出了用var度量金融市场风险的新方法.
%K var
%K delta-正态模型
%K 高维正态分布
%K 金融市场风险
%U http://www.xnxbz.net/xbnlkjdxzr/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20050333&flag=1