%0 Journal Article
%T 基于遗传算法的积极组合投资及对冲评估
%A 张宇晨？
%J 天府新论
%P 70-73
%D 2013
%X 遗传算法技术能够迅速有效的建立起一套积极的投资组合策略，特别是在构建大规模证券组合时，目标组合能够很快的确立，优势极为明显；运用动态mean-covariance模型，我们可以过滤掉传统的投资组合有效边界上的大量噪音点，并获得一个缩减版的，在时间轴上连续的投资组合的有效前沿曲面，从而帮助我们确定一个合理的预期收益率区间，以便获得一个持续稳定的投资组合。
%K 遗传算法
%K 投资组合
%K 资产评估
%K 仿真模拟
%U http://www.tianfuxinlun.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=130413&flag=1