%0 Journal Article
%T 两相依风险模型下的最优再保险
%A 常健
%J 南京邮电大学学报(自然科学版)
%P 83-87
%D 2008
%X 在两相依风险较为一般的保费计算原理下，如何得出最优再保险的策略，使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下，给出了最优再保险的充分条件，并且在方差保费计算原理下，给出了最优再保险合同的具体形式，为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据。
%K 最优再保险
%K 相依风险
%K 方差保费计算原理
%K 效用函数
%U http://nyzr.njupt.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200806017&flag=1