%0 Journal Article
%T 基于多元laplace分布的外汇期权组合非线性var模型
%J 系统工程理论与实践
%P 315-323
%D 2010
%X ？为了克服多元厚尾分布情形下的非线性var数值计算的困难,用多元laplace分布来描述汇率回报分布厚尾性,引入风险函数转换技术和关于多维laplace多重积分近似计算的结果,来解决多元laplace分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数问题;进一步将重要抽样技术发展到多元laplace分布情形下的外汇期权组合非线性var模型中,使得该情形下不再是稀有事件montecarlo模拟,从而减少montecarlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率.数值结果表明该算法比常用montecarlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差.
%K 外汇期权
%K 多元laplace分布
%K montecarlo模拟
%K 风险函数转换技术
%K 重要抽样技术
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract104153.shtml