%0 Journal Article
%T 跳跃扩散市场的最优保险投资决策
%J 系统工程理论与实践
%P 749-760
%D 2011
%X ？假定保险公司的盈余为crámer-lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最优投资策略和有效边界的显式表达式.与在最大化最终财富期望效用准则下得到的最优投资策略不同,所得到的最优策略依赖保险索赔过程的所有因素.最后分析了最优投资策略随保险索赔过程各个因素变化的动态性质.
%K 保费率
%K 索赔强度
%K 复合过程
%K 跳跃扩散市场
%K 最优投资策略
%K 有效边界
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract106655.shtml