%0 Journal Article
%T 基于代表性偏差的行为投资组合模型及实证
%J 系统工程理论与实践
%P 34-40
%D 2012
%X ？代表性偏差这一心理特征分为横向代表性偏差和纵向代表性偏差,将其分别引入投资组合模型,研究了它们对投资者投资组合决策的影响.提出了代表性收益概念,从期望效用最大化的原则出发,把投资者的效用表示为期末收益和超额代表性收益的函数,建立了基于纵向代表性偏差的最优投资组合模型(横向类似),实证分析表明这一模型能够得到投资组合的有效前沿.
%K 代表性偏差
%K 纵向代表性偏差
%K 效用函数
%K 行为投资组合
%K 模型
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract109622.shtml