%0 Journal Article
%T 可转换债券定价模型探讨
%J 系统工程理论与实践
%P 24-28
%D 2000
%X ？针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的组合模型.在详细考察基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上,运用无套利原理推导出可转换债券的双因素定价模型,其特例便是著名的black-scholes模型.
%K 可转换债券
%K 无套利原理
%K 双因素定价模型
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract108803.shtml