%0 Journal Article
%T 上证综合指数弱式有效性的时变性研究
%A 邹永杰
%A 李红刚
%J 系统工程理论与实践
%P 32-39
%D 2014
%X ？本文利用1990年12月19日至2013年9月30日期间的日收盘价格，研究了上证综合指数的弱式有效性.不同于之前的相关研究，文中采用滑动窗口，将全样本分成若干固定长度的子样本，分别作游程检验和q检验，并以相应的检验统计量作为市场有效性程度的近似度量，研究了上证综合指数弱式有效性的时变性.研究结果表明随着证券法正式实施和股权分置改革试点工作的展开，上海证券市场弱式有效性程度呈现明显阶段性变化，并且随着时间的推移其有效性有所提高.
%K 有效市场假说
%K 上海股市
%K 游程检验
%K q检验
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract110608.shtml