%0 Journal Article
%T 可转换债券的定价理论(ⅰ)——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题
%J 系统工程理论与实践
%P 18-25
%D 2004
%X ？在black-scholes框架下,用偏微分方程(pde)的方法,给出了固定转换制度下的可转换债券的定价公式.
%K 可转换债券
%K 随机利率
%K 定价
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107027.shtml