%0 Journal Article
%T 基于小波和多维泰勒网动力学模型的金融时间序列预测
%A 周博
%A 严洪森
%J 系统工程理论与实践
%P 2654-2662
%D 2013
%X ？提出建立多维泰勒网动力学模型及参数辨识方法,和基于小波多维泰勒网模型的金融时间序列预测方法.利用mallat算法将金融时间序列分解成一个低频信号和若干个高频信号;对不同频率的时间序列建立多维泰勒网动力学模型;通过共轭梯度法训练模型参数,并进行预测;将各模型的预测结果进行叠加,得到原始序列的预测值.实验结果表明,这种金融时间序列预测方法具有较高的预测精度和预测方向正确率.
%K 小波分解
%K 多维泰勒网
%K 动力学模型
%K 时间序列
%K 预测
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract110294.shtml