%0 Journal Article
%T 均值-方差模型下dc型养老金的随机最优控制
%J 系统工程理论与实践
%P 1314-1323
%D 2012
%X ？从db型养老金转向dc型养老金已被越来越多的国家所考虑.以均值-方差为目标研究风险资产符合cev模型的dc型养老金最优投资问题.利用随机控制建立了养老金最优投资的hjb方程,通过legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略,最后推导出均值-方差下dc型养老金最优投资的有效前沿.
%K dc型养老金
%K 均值-方差
%K 常方差弹性模型
%K 随机控制
%K 最优投资
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract109777.shtml