%0 Journal Article
%T 市场风险的量度:var的计算与应用
%J 系统工程理论与实践
%P 1-7
%D 1999
%X ？集中讨论在两类假设条件下，数量化市场风险的量度受险价值（ｖａｒ）的计算与应用，提出计算ｖａｒ的主要流程，这将有利于我国金融机构应用ｖａｒ控制市场风险．
%K 市场风险
%K 受险价值
%K 风险管理
%K 置信区间
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract109286.shtml