%0 Journal Article
%T 一种证券组合投资的模糊多目标规划方法
%J 系统工程理论与实践
%P 21-24
%D 2001
%X ？考虑了证券投资的预期收益率和风险的模糊性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险,以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标,建立了一种新的基于模糊多目标规划的证券投资决策模型,指出了模型的求解方法.
%K 证券组合投资
%K 多样化选择约束
%K 模糊多目标规划
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract105707.shtml