%0 Journal Article
%T 服从cev的几何亚式期权的定价研究
%J 系统工程理论与实践
%P 32-36
%D 2003
%X ？首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型,介绍了cev(波动率弹性为常数)的涵义;然后提出了二叉树方法在服从cev的几何亚式期权定价中的应用;最后给出了实例分析,验证了这种二叉树方法的有效性和收敛性
%K 新型期权
%K 标准几何亚式期权
%K 波动率弹性为常数
%K 二叉树
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract106183.shtml