%0 Journal Article
%T 一致性风险价值及其算法与实证研究
%J 系统工程理论与实践
%P 15-21
%D 2004
%X ？目前金融市场风险测量的主流方法是var方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(cvar)作为新的风险度量方法,通过构造一种混合分布来模拟收益率分布.提出cvar的完全参数计算方法,并进行了实证研究.
%K 一致性风险价值
%K 极值分布
%K 完全参数方法
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract106314.shtml