%0 Journal Article
%T mg模型模拟我国金融市场格式化特征的研究
%J 系统工程理论与实践
%P 15-23
%D 2004
%X ？利用正态概率作图、r/s分析和自相关函数分析等方法,发现在高频数据下(时间长度为15分钟),以上证指数和深成指数为代表的我国金融市场存在出收益率的"肥尾"、"集聚"和相关性等格式化特征,同时利用基于mg模型的"生产者-投机者"模拟市场模拟这些特征.这项工作的意义在于,由于mg模型可以同时进行数值和解析分析,因而基于mg的模拟市场的研究为定量分析真实市场提供了一条可能的途径.
%K mg模型
%K 多主体建模
%K 金融市场模拟
%K 格式化特征
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107048.shtml