%0 Journal Article
%T 证券市场高频数据双相行为的仿真
%J 系统工程理论与实践
%P 147-153
%D 2009
%X ？plerou,etal以证券市场高频数据为研究对象,通过实证分析发现了证券市场的``双相行为''(two-phasebehavioroffinancialmarkets).这个现象是个复杂性涌现,plerou猜想引起这个现象的原因是私人信息.该文在少数派博弈模型的基础上,建立了一个市场人工模型,仿真得到了同样的特征,并发现智能代理多样化的归纳推理模式是产生``双相行为''的关键因素,市场微结构也有一定的影响,而私人信息不是关键因素.
%K 智能代理建模
%K 人工证券市场
%K 多样性和归纳推理
%K 双相行为
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107669.shtml