%0 Journal Article
%T 中日股价序列相似性的比较分析
%J 系统工程理论与实践
%P 125-133
%D 2009
%X ？将时间序列数据挖掘的方法应用到两国证券市场比较问题中,并在聚类分析中定义新的函数以判别最优的分类数.我们发现:在指数收盘价时间序列比较方面,中日两个证券市场的确存在一定的相似性,但中国市场的短期波动要大于日本市场.因此,如果将日本证券市场的发展历史作为中国证券市场的事件库,不足以描述和预测中国证券市场的走势.同时,在中国证券市场上,深证成指比上证综指的短期波动幅度更大,具有更多的高频噪声.
%K 相似性
%K 时间序列
%K 数据挖掘
%K 证券市场
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107666.shtml