%0 Journal Article
%T 指数化投资的风险评估与预测:基于中国指数基金的实证研究
%J 系统工程理论与实践
%P 80-87
%D 2009
%X ？以我国的指数基金为研究对象,通过实证方法,检验我国指数化投资的风险状况.首先,对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解,分析其历史风险水平;然后,引入压力测试,预测样本指数基金未来的风险水平.实证结果表明,从总体上看,样本指数基金的风险控制得较好.最后,发现我国的指数基金能够较紧密地跟踪其基准指数;指数基金的风险来源和结构,符合指数化投资的风险特征.
%K 指数基金
%K 跟踪误差方差
%K 风险
%K 压力测试
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract107660.shtml