%0 Journal Article
%T 基于特征的pcpc基金评价模型及其实证分析
%J 系统工程理论与实践
%P 13-21
%D 2009
%X ？针对我国证券投资基金产品的业绩特征,提出一个合理的dea模型,即偏好类别部分不可控dea模型(pcpc),为证券投资基金评价服务.给出了pcpc模型的定义及其对偶形式,不仅针对pcpc模型的性质进行了详细的数理推导,通过引入无穷小的正数$\varepsilon$来简化模型的运算,并且列举了pcpc模型的分析途径,最后应用pcpc模型对我国证券投资基金进行了实证分析.
%K 基金
%K 评价
%K 数据包络分析
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract106944.shtml